Совершенствование системы управления кредитным риском в коммерческих банках
Ключевые слова:
коммерческие банки, кредитный риск, кредитный портфель, неработающие кредиты, кредитный рейтинг, мониторинг рисков, диверсификация, стресс-тестирование, кредитоспособность, управление рискамиАннотация
В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты совершенствования системы управления кредитным риском в коммерческих банках. Особое внимание уделяется оценке кредитоспособности заемщиков, мониторингу кредитного портфеля, раннему выявлению проблемных кредитов, диверсификации портфеля, стресс-тестированию и применению цифровых технологий. В исследовании использованы официальная статистическая информация Центрального банка Республики Узбекистан и международные принципы, разработанные Базельским комитетом. Анализ показывает, что расширение банковского кредитования повышает важность эффективного управления кредитными рисками. По состоянию на 1 июля 2026 года общий кредитный портфель коммерческих банков Узбекистана составил 642,8 трлн сумов, а объем проблемных кредитов достиг 22,9 трлн сумов, что составляет 3,6% от общего объема кредитов. На основе проведенного анализа предлагается комплексный подход к управлению кредитными рисками, объединяющий улучшенную оценку заемщиков, кредитный рейтинг на основе данных, диверсификацию портфеля, системы раннего предупреждения, стресс-тестирование и эффективное управление проблемными кредитами. Предлагаемый подход может способствовать повышению качества кредитного портфеля и укреплению финансовой устойчивости коммерческих банков.
Скачивания
