Проблема эндогенности в эконометрическом моделировании: теоретические подходы и современные методы оценивания

Аннотация

В статье систематизируются теоретико-методологические аспекты эндогенности как одной из ключевых проблем причинного эконометрического анализа. Рассматриваются основные источники эндогенности: пропущенные переменные, одновременность и обратная причинность, ошибки измерения, ненаблюдаемая гетерогенность и динамическая структура панельных данных. Сопоставляются тесты Дурбина–Ву–Хаусмана, методы инструментальных переменных, 2SLS, LIML, GMM, Difference GMM, System GMM, контрольная функция и современные IV-подходы на основе Double/Debiased Machine Learning. Поскольку отдельная эмпирическая база в исследовании не формируется, искусственные коэффициенты регрессии и статистические результаты не используются; выводы строятся как методологический синтез результатов фундаментальной эконометрической литературы. Для пяти типичных сценариев эндогенности предложены сравнительные таблицы и матрица выбора метода. Показано, что надежность причинного вывода определяется прежде всего корректностью идентификационной стратегии, валидностью и силой инструментов, а затем уже выбором конкретного оценивателя.